몬테카를로 시뮬레이션

여러 파라메터에 의해 결정되는 어떤 실험식이 있다.  결과식을 안다고 할때 이 결과식의 확률분포가 궁굼할 경우에 사용한다.

y=f(x1,x2,....)

위 식에서 y의 분포를 아는 것이 목표이다. 

이때 인자 x1,x2,...등의 분포를 안다고 하면 y분포를 구할수 있다. 

y의 분포를 직접 아는 것보다 각 인자의 분포를 아는 것이 쉽다.

예를 들면 x1은 정규, x2는 exponential,... 등이라 하자.  각 변수를 컴퓨터를 통해 수만개 발생 한다. 

각 값들을 수식에 대입하여 y의 히스토그램을 얻는다.  이것으로 y의 확률 분포를 추정한다.